SIBEXŞedinţa de debut a săptămânii anunţă o nouă perioadă de "secetă" pe piaţa futures

S.N.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 17 februarie 2015

După ce primele două săptămâni din februarie au fost caracterizate de lipsa interesului speculativ, situaţie care a avut ca urmare o lichiditate slabă pe piaţa sibiană, debutul celei de-a treia săptămâni a lunii nu a fost unul foarte încurajator. La jumătatea şedinţei de luni, volumul de pe piaţa Sibex era de numai 15 contracte, iar valoarea echivalentă tranzacţiilor era de 206.160 lei. "Cele câteva tranzacţii pe care le observăm zilnic sunt făcute de market-makeri şi reprezintă iluzia că piaţa e funcţională. În realitate, însă, situaţia este una dramatică, întrucât speculatorii practic au dispărut, ca să nu mai vorbim de investitori mai sofisticaţi, cum ar fi cei care fac hedging sau arbitraj şi care nu mai există pe piaţa sibiană de ceva vreme", a declarat un consultant financiar.

Conform datelor de la ora 17:20, se înregistrau 10 contracte pe simbolul DEDJIA 15C, prin care este identificat derivatul ce are ca activ suport indicele Dow Jones pe scadenţa martie de anul curent. Cotaţia futures de la Sibiu a indicelui american se situa la 17.968 de puncte, depreciindu-se cu 86 de puncte faţă de preţul de referinţă pentru deschiderea şedinţei de tranzacţionare (start of day price)(-), calculat de ATHEXClear la 18.054 de puncte. În comparaţie cu cotaţia consemnată la închiderea ultimei şedinţe a săptămânii trecute, DEDJIA 15C creştea uşor, cu doar 4 puncte, o evoluţie negativă fiind foarte posibilă în partea secundă a zilei. Numărul poziţiilor deschise pe derivatul pe Dow Jones pe scadenţa martie era de 68.

Se mai consemnau 5 contracte pe simbolul OILSC 15C, care defineşte derivatul pe preţul petrolului de tip Light Sweet Crude pe scadenţa martie. Cotaţia unui baril era estimată la 52,96 USD, cu 0,16 USD în plus faţă de "start of day price", dar în minus cu 0,14 dolari în balanţă cu cotaţia de la închiderea de vineri.

Cotaţii de tip cerere şi ofertă mai puteau fi observate pe derivatele pe acţiunile Petrom pe scadenţa martie şi SIF4 pe scadenţa iunie, respectiv pe perechile euro/dolar şi liră sterlină/dolar, scadenţa martie, dar fără ca acestea să se materializeze în contracte până la ora 17:20.

(-)preţ teoretic al contractelor futures, calculat de ATHEXClear conform unui algoritm de calcul propriu şi care reprezintă preţul faţă de care se calculează variaţia maximă standard şi variaţia maximă extinsă în cursul unei şedinţe de tranzacţionare.

Notă: Articol realizat conform datelor din piaţa Sibex de la ora 17:20.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro